永续合约资金费率数据搜集

在上一篇博文中，介绍了永续合约资金费率套利的原理。任何一个交易策略如果想要长期使用，必须挖掘和分析它在不同行情下的表现，而这一过程离不开历史数据的收集。

本文将重点介绍如何收集资金费率的历史数据。

交易所页面

资金费率是由每家交易所计算的，因此，最先想到的数据来源自然是交易所本身。

早期，交易所只提供最新的资金费率，过期数据无法获取。然而，随着资金费率套利的增多，交易所开始提供全量或近几个月的资金费率数据供用户下载。

如下图所示，Binance交易页实时计算的下一次资金费率：

这个值并不是固定的，随着行情变化会有所波动。它只是预测下一次的资金费率，而非历史数据。

那么如何获取历史数据呢？

以Binance为例，它提供了一个可以查看和下载全量资金费率历史数据的页面，访问 Funding Rate History。

如下图所示，只需点击右上角的 “Save as CSV” 即可下载所有数据：

其他交易所的获取方式也基本一致，如Bybit和OKX，它们也提供了类似的历史资金费率页面。

Bybit – Funding Rate History，Bybit和Binance一样，提供全量数据下载。
OKX – Funding Rate History，OKX只提供近三个月的数据，无法下载全量数据，这是一个缺点。

对于数据分析而言，从页面下载已经足够。如果是实盘交易，则需要借助交易所的API，实时分析历史数据和获取下一次的资金费率。

交易所的API接口

接下来介绍如何通过API获取资金费率。这需要你至少了解一种编程语言，如Python，并且能够调用交易所API。

以下是三个主流交易所的资金费率API文档：

Binance的正向合约和反向合约需要分别调用不同的API，这是对接时要注意的点。为了简化API对接，我将使用Python的第三方包ccxt来连接不同的交易所。

安装（已有 Python 环境）：

pip install ccxt

只需通过ccxt提供的fetch_funding_rate_history方法调用上述API文档中的接口。以下是使用API从Binance下载资金费率数据，以永续合约BTCUSDT为例。

import ccxt binance = ccxt.binanceusdm() funding_rates = binance.fetch_funding_rate_history(symbol="BTCUSDT") print(funding_rates)

输出数据包含多个时间点的资金费率数组，如下所示：

[ { 'info': {'symbol': 'BTCUSDT', 'fundingTime': '1716624000000', 'fundingRate': '0.00010000', 'markPrice': '68775.00000000'}, 'symbol': 'BTC/USDT:USDT', 'fundingRate': 0.0001, 'timestamp': 1716624000000, 'datetime': '2024-05-25T08:00:00.000Z' }, { 'info': {'symbol': 'BTCUSDT', 'fundingTime': '1716652800000', 'fundingRate': '0.00010000', 'markPrice': '68945.95530496'}, 'symbol': 'BTC/USDT:USDT', 'fundingRate': 0.0001, 'timestamp': 1716652800000, 'datetime': '2024-05-25T16:00:00.000Z' }, ... ]

info 字段是API返回的原始信息，其他字段是ccxt整合不同交易所后生成的通用字段。

仔细观察程序打印结果，你会发现API返回的并非全量数据。由于API每次返回的数据量有限，需要多次循环才能获取全量数据。

我将这个过程封装为一个函数，代码如下：

def binance_fetch_all_funding_rate_history(symbol, limit=100): all_funding_rates = [] since = None end = None if not symbol.endswith("USD"): binance = ccxt.binanceusdm() else: binance = ccxt.binancecoinm() while True: funding_rates = binance.fetch_funding_rate_history( symbol, since=since, limit=limit, params={"endTime": end} ) if not funding_rates: break all_funding_rates = funding_rates + all_funding_rates oldest_timestamp = funding_rates[0]["timestamp"] end = oldest_timestamp - 1 since = oldest_timestamp - limit * 8 * 3600000 time.sleep(0.2) # 防止触发频率限制 return all_funding_rates

现在，只需调用binance_fetch_all_funding_rate_history函数获取数据并将其保存即可。

import pandas as pd def main(): funding_rates = binance_fetch_all_funding_rate_history("BTCUSDT") data = pd.DataFrame(funding_rates) data[["datetime", "fundingRate"]].to_csv("binance_BTCUSDT.csv") if __name__ == "__main__": main()

这里保存了两个重要字段：datetime和fundingRate，并将其保存为名为binance_BTCUSDT.csv的文件。

Bybit和OKX的实现代码可查看我的Github Gist – 资金费率下载。需要提醒的是，OKX无论是从页面还是通过API下载，都只能获得最近三个月的数据。

在实盘场景下，查看交易所最近预测的资金费率，也可通过ccxt直接的方法获取。

import ccxt proxies = {} binance = ccxt.binanceusdm({"proxies": proxies}) funding_rate = binance.fetch_funding_rate(symbol="BTCUSDT") print(funding_rate)

输出结果如下：

{ 'info': {'symbol': 'BTCUSDT', 'markPrice': '61979.80000000', 'indexPrice': '61987.25595745', 'estimatedSettlePrice': '61972.26180915', 'lastFundingRate': '0.00010000', 'interestRate': '0.00010000', 'nextFundingTime': '1719792000000', 'time': '1719776533000'}, 'symbol': 'BTC/USDT:USDT', 'markPrice': 61979.8, 'indexPrice': 61987.25595745, 'interestRate': 0.0001, 'estimatedSettlePrice': 61972.26180915, 'timestamp': 1719776533000, 'datetime': '2024-06-30T19:42:13.000Z', 'fundingRate': 0.0001, 'fundingTimestamp': 1719792000000, 'fundingDatetime': '2024-07-01T00:00:00.000Z', 'nextFundingRate': None, 'nextFundingTimestamp': None, 'nextFundingDatetime': None, 'previousFundingRate': None, 'previousFundingTimestamp': None, 'previousFundingDatetime': None }

有了这些基础数据，就可以进入下一步，分析资金费率的套利空间。

第三方平台

如果你不想自己整理数据，也有一些三方平台，如Coinglass，提供了资金费率分析的工具，聚合了大部分主流交易所的数据，并提供了一些简单对比分析图表。

访问地址：Funding Rate。

如果你不需要深入分析甚至甚至是回测，这或许是一个不错的选择。

本文来源于 POLOXUE’s BLOG，地址：永续合约资金费率数据搜集

01 Jul 2024
https://www.poloxue.com/posts/2024-06-27-collect-the-funding-rate-data/

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