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五个基本事实（概率的思维）
1.任何事都会发生。
2.为了赚钱（在股市中赚钱），你不必知道下一步会如何。
3.对于任何被定义为优势的变数，赢亏分布都是随机的。
4.优势和高概率是一个意思。
5.任何时刻市场都是独特的。
七个持续一致性原则（创造“我是持续一致的赢家”信念）
1.我客观地确认我的优势（优势和高概率是一个意思）。
2.每笔交易前我提前衡量风险。
3.我完全接受风险，否则我愿意放弃这笔交易。
4.我根据优势交易时没有任何保留或犹豫。
5.我自己让市场为我赚钱。
6.我监视我犯错的可能。
7.我明白这些原则对持续一致成功的必要性，我绝不违反。
设置练习
（一）选择一个市场。至少能一次交易300股。
（二）选择一些变数以定义优势（交易系统）。如果你把练习看成是一个交学费的教育活动，就能节约时间去体验，你不必花时间精挑细选或形成自己最好的系统，不必找到最赚钱的优势。这是任何交易系统都要做的事。你的交易系统可以是数学的、机械的、视觉的（根据图表模式）。是你自己设计的还是你买来的，都不重要。但是，不管你选择的是什么系统，他具备以下要素：
1.进场点。你定义优势的变数必须绝对精确。你的系统不能让你有主观决定或判断。如果市场和你的系统符合，那么你就要交易。如果不符合就不要交易，不能有外部的事件或随机因素中断。
2.止损点。明确你最多承受多少风险。
3.时间周期。所有进场和出场信号必须是根据同一个时间周期。但并不排除用其它时间周期来过滤。比如，你准备顺着主趋势交易，如果你交易的方向和主趋势一致，那么你成功的概率高。实际上，风险最低、成功概率高的交易发生在上涨的回调（支撑）和下跌的反弹（阻力）之处。时间周期越长趋势越明显，如果日线图上趋势向上，你就要在30分钟图上等待回调到支撑区买入。如果日线图是下跌的，你就要在30分钟图上找到反弹时的卖点。（三重滤网）
在下跌的市场，你要决定它能反弹到哪里，还不能破坏长期趋势。在上涨的市场，你要决定它下跌到哪里，还不能破坏长期趋势。一般对于这种日内的支撑和阻力，风险比较小。
4.兑现利润。兑现利润是最难学的。有一个办法可以建立兑现利润的方法，且符合5个基本原则的持续一致的目标（我自己让市场帮我赚钱）。把你的仓位分成3份（或4份），根据市场的波动来分配仓位，这样你不会出现散股。当我1971年到1981年开始炒股时，我很少亏损。我是这样分配赢利的仓位的。当我赚了几个基点时，我就平掉至少三分之一仓位。即使在今天，只要是赢利的仓位，我会毫不犹豫地兑现部分赢利的仓位。我不知道如何把本页的字放大，才能让你明白“无风险的机会”是多么的重要。一旦你实现了“无风险的机会”，你就有机会体验什么叫放松和无忧无虑。
为了说明这点，假设你的仓位是赢利的，你认为市场还要走的更远，然而又回到了你的进场点附近。你慌张地平仓了，但刚平仓市场又涨回去了，你就又感到焦急。
出来的三分之一仓位怎么办？寻找市场最可能会停下来的点位，通常这是长周期明显的高低点。如果是做多的，我就把单子下在最高点下面一点点。我这么做是因为我不想连最后一个基点都要去赚。多年来，我明白这个尝试是不值得的。
你还要考虑一个因素，就是风险回报比。比较理想的风险回报比至少是3:1，愿意冒1元的风险去赚3元的潜在利润。如果你的优势让你的风险回报比是3:1，即使赢利的概率低于50%，仍然可以继续持续一致地赚钱。
3:1的风险回报比是理想的。然而，从这个练习的目的来说，这个不重要，你的资金分配也不重要。每次赢利都会让你相信你是持续一致的赢家。每个数字都会最终和你的信念一致，让你持续一致地强壮。
你测试的次数要足够大，同时也要小，如果亏损了很多钱，你就知道它失效了。我发现至少要交易20笔，才能同时满足这些条件。
规则很简单：完全按照你的系统交易，至少要交易20笔。在你完成所有的20笔之前，不能受外界干扰。
这个练习，用死板的变数以定义优势，确定了概率，你就创造了一个交易系统。
如果你相信交易就是概率游戏，你就会发现这个练习是轻松的。结果就没有害怕、阻力、分心。这个练习是客观思考的欲望和你内心所有的冲突的欲望之间的碰撞。如果你发现做这个练习很苦难，不要感到吃惊。
你应该如何处理这些冲突？自律。写下5个基本事实和7个持续一致性的原则，当交易时，一直把它们放在面前。
你的目标是客观思考，瓦解联想过程（所以你可以处于“现在的机会流”）；逐步体验了害怕犯错、亏损、错过机会、不占优势（这样你就不会犯错了，开始相信自己），然后你就知道你要做什么。尽量按照交易系统的原则去交易。
一旦你完成了20笔交易，或在没有苦难、阻力、冲突想法和分心的前提下机械交易了更多，你肯定会明白概率思考就是你的一部分功能。此时，仅仅是此时，你才会进入更主观或直觉的交易阶段。
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